"성과급에 눈 멀어 1300억 손실" …금감원, 신한證 부실 통제 지적

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = 신한투자증권이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 운영 과정에서 1300억 원 규모 운용 손실을 낸 것과 관련, 금융감독원은 부적절하게 설계된 단기실적 중심 성과보수 체계를 그 원인으로 짚었다. 증권사 대표들에게는 최고경영자(CEO) 책임하에 인센티브 구조 적정성과 내부통제 상황을 점검할 것을 주문했다.

함용일 자본시장·회계 부원장은 4일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 36개 국내 증권사 대표들과 긴급 현안 간담회를 열고 이같이 밝혔다.

함 부원장은 신한투자증권에서 발생한 대규모 금융사고에 대해 "단기실적 중심의 성과보수체계가 임직원들로 하여금 과도한 수익과 리스크를 추구하도록 유도했다"며 "상급자의 수직적 내부통제와 컴플라이언스, 리스크, 감사 부서의 수평적 내부통제 모두 정상적으로 작동하지 않아 불법행위가 전혀 통제·관리되지 못했다"고 비판했다.

금감원은 신한투자증권 ETF LP부서가 유동성 공급 목적의 헤지 거래 이외에 투기 거래를 과거부터 지속해 거액의 손실이 누적되어 왔다고 판단했다. 이는 회사가 투기 거래에 의한 트레이딩 ETF LP부서의 성과급 산정에 반영되도록 설계된 부적절한 성과보수체계라고 파악했다. 회사가 단순 헷지업무 부서에 PI부서와 동일한 성과체계를 적용, 직원의 과도한 투자 거래를 부추겼다는 설명이다.

아울러 신한투자증권 임직원들은 손실 은폐를 위해 내부관리 손익을 조작하고 스왑계약을 위조한 것으로 조사됐다. 또한 허위제출된 부서실적에 기해 거액의 성과급을 부당하게 수령한 것으로 나타났다.

하지만 내부통제의 총체적 부실로 위법행위는 장기간 적발되지 못했다. 책임자에 의한 수직적 내부통제도 제대로 이뤄지지 않은 데다 ETF LP북, 장외파생계약 운용, 부서실적 검증 관련 기준도 없었다. 리스크관리부, 전략기획부 등 주요 통제부서 통제기능이 작동하지 않았다.

함 부원장은 수직적·수평적 내부통제 관점에서 감시와 견제 적정성을 CEO 책임하에 정밀 점검할 것을 요청했다.

그는 "이러한 사실을 유념해 업무별로 업무목적에 부합하는 방식으로 인센티브 구조가 설계되어 있는지와 내부통제 기능이 실질적으로 작동하고 있는지를 CEO가 직접 점검해 달라"며 "최근 금융사고와 불법행위가 집중되고 있는 IB업무에 대한 내부통제 역량 제고에도 관심을 가져야 한다"고 당부했다.

이에 증권사 CEO들은 "최근 일련의 금융사고와 관련하여 증권업계 스스로 위기의식을 갖고 내부통제와 성과평가 체계를 전사적인 차원에서 철저히 점검하겠다"고 답했다.

seunghee@news1.kr