은행 과징금 10년 자본비율 '족쇄' 푼다…74.5조 생산적금융 유도

(서울=뉴스1) 한병찬 기자 = 금융당국이 은행이 생산적 금융에 적극적으로 자금을 공급할 수 있도록 자본규제 대수술에 나선다. 은행권의 자본규제를 합리화해 최대 74조 5000억 원의 추가 자금공급 여력을 확보하고 이를 첨단·미래 성장 분야 등 '생산적 금융'으로 유도하겠다는 구상이다.

금융위원회·금융감독원은 16일 이억원 금융위원장 주재로 '제5차 생산적금융 대전환 회의'를 열고 이 같은 내용의 은행 자본규제 합리화 방안을 발표했다.

이번 조치의 핵심은 △운영리스크 손실인식 합리화 △구조적 외환포지션 확대 △내부신용평가모형 개선 등 세 가지다. 은행권에서만 74조5000억 원, 보험까지 포함하면 총 98조7000억 원 규모의 자금 여력이 생길 것으로 추산된다.

우선 재발 가능성이 낮은 대규모 손실은 일정 요건 충족 시 운영리스크 산출에서 제외하기로 했다.

최근 은행권의 LTV(주택담보인정비율) 담합·ELS(주가연계증권) 불완전판매 등 대형 금융사고로 운영리스크 손실 규모가 확대됐고 자본 비율 산출에 최대 10년간 반영되면서 자본 부담으로 작용해 왔다.

개선안이 적용되면 5대 금융지주 기준 보통주자본비율(CET1)이 최대 26bp 상승할 것으로 예상된다.

금융당국은 이달 말부터 운영리스크 손실사건 배제 승인 신청서를 접수해 승인 여부를 검토할 예정이다. 다만 홍콩 ELS 사태의 경우 인식 기간이 3년이 지나지 않아 현재 포함 대상은 아니다.

구조적 외환포지션 인정 범위도 확대한다. 해외 장기 지분투자와 해외점포 이익잉여금을 포함해 시장리스크 산출 대상에서 제외해 환율 변동에 따른 자본 부담을 줄이겠다는 취지다.

해외 진출 목적 지분투자의 경우 지분투자 전체를 구조적 외환포지션으로 인정한다. 해외점포 이익잉여금의 경우 배당·횟수가 제한돼야 하며 당기손익에 따라 이익잉여금에 변동이 발생하는 점을 고려해 구조적 외환포지션 인정 규모를 일정 수준으로 제한한다.

금융당국은 최근 환율 변동성에 따른 은행권의 자본관리의 어려움을 고려해 구조적 외환포지션 확대는 발표 즉시 추진할 예정이다. 5대 금융지주 기준 지주별 CET1은 최대 12bp 상승할 것으로 전망된다.

은행의 내부신용평가모형 개선 절차도 속도를 낸다. 변별력이 떨어진 모형을 재개발할 경우 심사를 신속히 진행해 자본 효율성을 높이고 성장성 높은 기업에 대한 자금 공급을 확대하도록 유도할 계획이다.

금융당국은 이번 조치로 확보된 자금이 첨단 산업과 수출 기업 등 생산적 부문으로 흘러가도록 점검을 강화할 방침이다. 스트레스 완충자본의 경우 은행의 손실흡수능력과 대내외 경제 상황 등을 종합적으로 고려해 도입 시기를 검토할 예정이다.

이 위원장은 "이번 조치는 일종의 '정책 추경 조치'인 만큼 추가 자금공급 여력이 산업 현장 전반에 확산해 위기 극복과 경제 재도약의 마중물이 돼야 할 것"이라며 "은행권에서는 담보·보증 위주 영업 관행에서 벗어나 미래 성장성이 높은 분야와 전략산업, 수출 현장 등에 자금을 적극 공급해 주기 바란다"고 당부했다.

bchan@news1.kr