이란사태에 '환율 1500원' 현실화…은행 임계점 '비상 계획' 돌입

(서울=뉴스1) 전준우 김도엽 기자 = 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 달러·원 환율이 주간거래 기준 2009년 금융위기 이후 처음으로 1500원을 돌파하면서 4대 금융지주도 비상이 걸렸다. 위기관리체계를 가동, 실시간 모니터링을 진행하며 추가 상승에 대비해 임계점 수준별 컨틴전시 플랜(비상 계획) 준비에 나섰다.

16일 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일 오후 3시30분 종가 대비7.3원 오른 1501.0원으로 출발했다. 주간거래에서 환율이 1500원을 넘긴 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 12일(장중 고가 1500원) 이후 처음이다.

환율 1500원이 현실화되며 은행권의 재무 건전성과 자산 관리 부담이 커졌다. 이에 그룹 차원의 적극 대응에 나서고 있다.

KB금융은 투자손익을 제외한 외화환산 손익을 최소화하기 위해 환헤지를 적극 실시하는 등 각 계열사별 외환 포지션을 고려해 그룹 차원의 외환포지션 노출도를 관리하고 있다.

KB국민은행도 그룹차원 대책에 동참하고 동시에 보통주자본비율(CET1), BIS 자본비율 등 자본적적성 지표 관리를 위해 위험가중자산이익률(RoRWA) 지표를 도입하는 등 체계적이고 지속적인 위험가중자산 관리를 진행하고 있다.

신한금융은 그룹 차원의 외환시장 변동 요인 분석 및 주요 통화 환헤지 포지션 점검을 통해 단기 대응력 점검을 강화했다.

환율 변동성 지속 가능성에 예의 주시하고 외환, 자금시장 등의 일별 유동성 리스크 모니터링을 강화하는 한편 환율의 추가적인 상승 가능성을 감안해 임계점 수준별 컨틴전시 플랜을 준비 중이다. 자본적정성, 고유자산, 고객자산, 유동성 등 부문별 대응방안도 마련했다.

하나금융그룹은 1500원을 넘나드는 외환시장 등 급변하는 금융시장에 대한 실시간 모니터링을 위해 지주 및 주요 관계사의 CFO(재무), CRO(리스크), 지금당장 임원 등이 참여하는 실시간 리스크 대응 채널을 열어 시장상황 및 대응 현황을 공유하고 있다.

그룹위기상황관리협의회를 통해 환율 변동성에 따른 △BIS 비율관리 △유가 및 환율 민감업종 등 취약 업종에 대한 관리 강화 △단기자금 경색에 대비해 외화예금 등 유동성현황을 점검하는 등 비상대응체계를 유지하고 있다.

하나은행은 은행위기관리협의회를 통해 △리스크현황 점검 및 대응현황 △자금시장그룹 시나리오별 대응계획 수행 △휴일 비상 운영체계 가동 등을 논의하며 현지의 상황에 실시간으로 대응하고 있다고 전했다.

우리금융지주도 환율 변동성 확대에 대비해 그룹 차원의 상시 모니터링 체계를 운영 중이다. 매월 '그룹 위기대응협의회'를 통해 환율 상승 시 CET1에 미치는 영향에 대한 시뮬레이션과 분석을 정기적으로 실시하고 있으며, 외화자산 및 파생상품 등 환율 민감 자산에 대한 관리도 지속적으로 강화하고 있다.

특히 주요 자회사별로 환율 상승 단계에 따른 대응 방안을 사전에 마련해 두고 있다. 현재는 시장 상황을 고려해 관련 지표와 동향을 일 단위로 점검하며 그룹 차원의 보고 및 관리 체계를 운영하고 있다.

우리은행은 신용리스크 위기관리대책에 따라 유가 및 환율 변동에 대비한 단계별 위기관리 체계를 운영하고 있다. 환율과 유가의 수준, 변동성, 지속 기간 등을 종합적으로 고려해 단계별 대응 기준을 마련해 두고 있으며, 관련 지표는 일별로 상시 모니터링하고 있다.

향후 시장 변동성이 확대될 경우에는 내부 기준에 따라 익스포저 점검, 포트폴리오 관리 강화 등 필요한 조치를 단계적으로 검토해 대응할 계획이다.

junoo5683@news1.kr