금감원, AI로 코인 시세조종 실시간 탐지…보고서 작성까지 자동화

(서울=뉴스1) 최재헌 기자 = 금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산(디지털자산) 시세조종을 실시간으로 탐지하는 감시 체계를 구축했다. 이상거래 탐지부터 혐의 계정·구간 분석, 보고서 작성까지 자동화해 불공정거래 대응 역량을 강화했다는 설명이다.

금감원은 20일 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 가상자산 시장감시 체계를 자체 인력으로 구축했다고 밝혔다.

금감원은 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산의 특성상 기존 감시 방식만으로는 이상거래에 신속하게 대응하기 어렵다고 판단했다. 이에 '공개 대규모 언어모형(LLM)' 기반 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘으로 시장감시 업무를 자동화했다.

앞서 금감원은 지난 1월 조사원이 수작업으로 확인하던 시세조종 혐의자의 호가와 시세 관여 구간을 자동으로 찾아내는 AI 알고리즘을 개발했다. 지난 4월에는 시세조종에 이용된 계정들을 자동 탐지하는 기능도 마련했다.

이번에는 AI 활용 범위를 이상거래 조사 단계에서 탐지·감시 업무로 확대했다.

우선 특정 시간대에 가격이 급등락하는 '경주마 종목'과 입출금이 제한돼 가격이 급변하는 '가두리 종목' 등 초단기 시세조종 의심 사례를 포착한다.

AI는 관련 종목에 대한 거래소 공지·뉴스 등을 분석해 가격과 거래량이 급변한 원인을 파악한다. 근거 없이 가격이 급등한 종목은 거래소에서 매매자료를 받아 조사 필요성을 검토한다.

인위적으로 거래량을 부풀리는 가장·통정매매 탐지는 '벤포드 법칙'과 머신러닝 알고리즘을 활용한다. 이를 통해 종목별 거래량 분포와 체결 강도 등을 분석하고 정상 분포를 벗어난 종목은 가장·통정매매 가능성이 있는 종목으로 분류한다.

이후 머신러닝이 학습한 정상 매매 패턴과 실제 패턴을 비교해 이탈 정도가 큰 구간을 의심 구간으로 선정하고 분석 결과를 시각화한다.

온라인 불공정거래 행위도 감시한다. 가상자산 게시글과 동영상을 텍스트로 변환해 리딩방을 통한 불법 선행매매와 허위사실 유포, 불공정거래 선동 정황 등을 분석한다.

AI는 공개 정보를 △매매 유인 △타인의 불공정거래 행위 고발 △단순 잡담 등으로 구분해 위험도를 평가한다. 금감원은 해당 종목의 가격·거래량과 온라인 활동 등을 종합해 혐의 가능성을 판단한다.

AI는 산출한 지표를 토대로 검토 보고서도 자동으로 작성한다. 조사 담당자는 보고서를 바탕으로 추가 분석이나 기획 조사 착수 여부를 판단한다.

금감원은 앞으로 자금 흐름과 온체인 거래 추적을 지원하는 기능을 추가로 개발할 방침이다.

금감원은 "한정된 인력으로도 가상자산 불공정거래에 신속하고 효율적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "이용자를 보호하고 건전한 가상자산 시장 질서를 확립하기 위해 AI 기반 시장감시·조사 체계를 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

chsn12@news1.kr