"API로 거래량 늘리면 불공정거래"…금감원, 이용자 주의 당부

(서울=뉴스1) 박현영 블록체인전문기자 = 가상자산 시장에서 자동매매 수단인 'API 거래'가 빠르게 확산하는 가운데, 이를 악용한 시세조종 등 불공정거래 사례도 증가하면서 금융당국이 이용자 주의를 당부했다.

금융감독원은 가상자산 시장 내 API 거래가 전체 거래대금의 약 30%를 차지할 정도로 확산됐지만, 이를 활용한 불공정거래 정황도 일부 확인됐다고 13일 밝혔다.

본래 API는 24시간 거래가 가능한 가상자산 시장에서 이용자가 거래소에 직접 접속하지 않고도 사전에 설정한 조건에 따라 자동으로 주문, 매매할 수 있도록 해주는 효과적인 거래 수단이다.

하지만 API를 이용해 시장가 매수·매도를 반복하는 등의 방식으로 이용자들의 매매를 유인하거나, 거래가 활발한 듯한 외관을 형성하는 등 불공정거래에 이용된 사례들이 확인됐다.

일례로 가상자산 투자자 A씨는 API를 통해 소액(5000원~1만 원)의 시장가 매수·매도를 반복해 거래량이 많아 보이도록 외관을 형성했다. 동시에 수동으로 지정가 고가 매수 주문을 추가 제출, 시세를 견인함으로써 일반 투자자가 유입되도록 만들었다. 일반 투자자 유입으로 시세가 추가 상승하자 A씨는 이를 통해 이익을 실현했다.

API로 허수매수, 취소를 반복해 호가창에 매수 잔량이 많아 보이게끔 외관을 형성한 사례도 있었다.

가상자산 투자자 B씨는 API로 고가 매수 주문을 제출하는 동시에, API로 현재가 대비 일정 비율(3%, 5% 등) 낮은 금액대로 대량의 허수매수 주문을 제출했다. 이를 통해 매수 대기 물량이 많아 보이게끔 외관을 형성하고, 시세 변동 시마다 기존 주문을 취소하고 동일 패턴의 저가 허수매수 주문을 반복 제출했다.

이 밖에 API로 다수 계정을 조직적으로 운용, 복수 계정이 매수·매도 거래를 주고 받는 방식(통정매매)으로 거래가 활발한 것처럼 외관을 형성하는 경우도 있었다. 또

API로 고가 매수 주문을 반복 제출해 목표 매도 가격까지 가격을 견인한 사례도 확인됐다.

금감원은 API 이용자들에게 과도한 단주매매나 반복 주문이 '거래성황 외관 형성' 또는 '가장매매'로 간주될 수 있다고 경고했다. 체결 가능성이 낮은 주문을 반복 제출·취소하는 행위 역시 시세조종에 해당할 수 있다는 설명이다.

아울러 자동매매 특성상 시장 급변 시 의도치 않은 손실이 발생할 수 있는 만큼, 설정된 매매 조건을 지속적으로 점검하는 등 리스크 관리가 필요하다고 강조했다.

일반 투자자에게는 특정 시점에 거래가 급증하거나 가격이 급등하는 종목의 경우 API 기반 시세조종 가능성을 염두에 두고 추종 매매를 자제할 것을 당부했다. 특히 거래소별 가격 초기화 시점 등 특정 시간대에는 고빈도 자동매매가 집중될 수 있어 주의가 필요하다고 밝혔다.

API 키 관리에도 각별한 주의가 요구된다. 금감원은 API 키가 유출될 경우 불공정거래나 자금세탁 등에 악용될 수 있으며, 이 경우 계정 명의자가 형사 책임을 질 가능성도 있다고 강조했다.

향후 금감원은 API 기반 거래에 대한 시장 감시를 강화하고, 반복적 이상 거래가 확인될 경우 신속히 조사에 착수해 엄정 대응할 방침이다.

hyun1@news1.kr