KCGI프리덤적격TDF 순자산 5000억원 돌파

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = KCGI자산운용은 KCG I프리덤적격 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈 순자산이 5000억 원을 돌파했다고 8일 발표했다. 금융그룹 계열이 아닌 자산운용사 TDF로 순자산 5000억 원을 넘은 것은 KCGI가 처음이다.

클래스별 가입 비중은 퇴직연금클래스가 77.1%로 가장 많았고 이어 개인연금 19.8%, 일반 3.1%로 퇴직연금 비중이 가장 컸다. 빈티지별로는 TDF2050(가입 비중 36.9%), TDF2035 (17.1%), TDF2030(17.0%), TDF 2045(16.4%) 순으로 30~50대 직장인의 가입 비중이 높은 것으로 조사됐다.

지난달 31일 기준으로 5년 수익률은 평균 49.5%, 상위12% (2위)를 기록 중이다. 1년 수익률은 19.1%로 상위 19%, 3년 수익률은 50.2%로 상위 21%에 들었다. 빈티지별 5년 평균 샤프 지수는 0.59로 상위 24%에 들었다. 1년은 1.61로 상위 23%였다.

KCG자산운용이 운용사별 TDF 수익률과 샤프 지수를 두축으로 4분면을 만들어 분석한 결과, 해당 TDF는 5년·3년·1년 모두 수익률과 샤프 지수가 평균치를 웃도는 1분면에 위치했다.

한국인 생애주기에 최적화된 자체 글라이드패스(생애주기 자산배분 곡선)를 개발·적용한 게 양호한 성과로 연결됐다는 게 회사 설명이다.

KCGI자산운용은 "자사가 운용하는 모펀드 중 성과와 안정성이 우량한 펀드를 중심으로 모자형 구조를 만들고 다수의 백데이터 분석을 통해 최적화된 포트폴리오를 운용한 게 주효했다"고 했다.

seunghee@news1.kr