은행 위기 '방파제' LCR 80%까지 올린다…내년 공식 도입

(세종=뉴스1) 최경환 기자 = 은행들은 앞으로 위기시 즉각 현금화할 수 있는 외화자산을 일정 비율 이상 의무적으로 확보해야 한다. 유동성 위기를 모니터링 하기 위해 사용하던 외화 LCR(Liquidity Coverage Ratio) 지표가 2017년부터 공식 도입된다.

외화의 급격한 유출입에 대비하기 위한 선물환포지션 한도 규제는 오는 7월1일부터 완화된다. 국내은행의 경우 현행 30%에서 40%로, 외은지점은 현행 150%에서 200%로 상향된다.

기획재정부, 금융위원회, 한국은행 등은 16일 서울 명동 은행회관에서 거시경제금융회의를 열어 이같은 내용의 외환건전성 제도 개편 방안을 확정했다.

LCR 규제는 위기시 30일간 외화 순현금유출을 감내할 수 있는 고유동성 외화자산 비율을 말한다. 선진국 국채, 우량 회사채 등 고유동성 자산의 비율을 일정 수준 이상 유지해 안정적으로 외화를 마련할 수 있는 여력을 확보하자는 것이다.

LCR은 은행의 유동성을 모니터링하기 위해 지난해 7월 시행됐다. 2008년 금융위기처럼 일시에 은행의 자금줄이 말라버리는 상황에 대비하기 위한 제도다. 2017년부터 LCR을 공식 도입하면 일반은행 외화자산을 60%, 기업은행, 농협, 수협, 산업은행 등 특수은행은 40% 이상을 유지해야 한다.

일반은행의 경우 이 비율을 매년 10%포인트 상향해 2019년 80%까지 끌어올릴 계획이다. 기은 농협 수협은 매년 20% 상향해 2019년까지 80%로, 산은은 매년 10%포인트 상향해 2019년까지 60%로 올린다.

자산 판단 기준은 일별 액수를 합산한 금액에 대해 매월 평균을 산출해 적용한다. 월말 잔액을 기준으로 삼으면 월말에 일시적으로 자산을 매입하는 부작용이 예상되기 때문이다.

다만 외은지점, 수출입은행과 전체 부채 대비 외화부채 비중이 5% 미만이고 부채 규모가 5억달러 미만인 은행은 제외된다.

정부가 LCR을 도입하게 된 배경은 과거 외화유동성 규제가 2008년 금융위기시 무용지물이 된 경험이 있기 때문이다. 지표를 지켰는데도 차환율 급락, 실물 외화공급 감소 등 유동성 부족을 경험했다. 지표관리보다는 위기 대응능력을 강화하는 방향으로 재편 필요성이 제기된 이유다.

LCR이 공식 도입되면 현행 자산/부채 만기불일치 비율, 외화 여유자금 비율 등 유동성 규제는 폐지할 예정이다.

정부는 또 거시건전성 조치인 선물환포지션은 한도를 소폭 늘리기로 했다. 국내은행은 현행 30%에서 40%로, 외은지점은 현행 150%에서 200%로 조정한다. 선물환포지션을 확대하면 은행들의 외화차입 여력은 커진다.

정부는 그러나 지난 4월말 기준 선물환포지션이 국내은행 5.8%, 외은지점은 58.6%에 머물러 있기 때문에 이번 상향조정으로 급격한 선물환거래 확대나 단기외채 급증 가능성은 낮은 것으로 판단했다.

선물환포지션 제도 등 거시건전성 조치는 단기외채가 급증하는 것을 관리하기 위해 도입됐다. 미국이 돈을 풀어 경기를 살리던 시기, 우리나라 조선업 호황으로 자금유입이 많았던 때 필요했다.

그러나 앞으로 브렉시트, 미 대선, 미국 금리인상 등 외화자금의 유출 압력이 높아질 가능성이 더 높다. 선물환포지션 규제가 완화되면 자본 유출 우려는 줄어들 것으로 정부는 기대하고 있다.

또 외환건전성부담금은 현행 요율을 유지하되 급격한 자금유출 등 유사시에 대비해 일시적으로 요율을 하향조정할 수 있는 근거를 법에 마련하기로 했다.

정부 관계자는 "2008년 금융위기 때처럼 일시적으로 외화 콜시장의 수급이 악화되더라도 다양한 채널을 통한 외화유동성 확보가 가능할 것"이라며 "외화 자산이 다변화됨에 따라 국내은행의 외화자산 운용경험 축적에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

정부는 이달 중 은행, 관련 협회 등과 규제개편에 대한 종합적인 의견을 나눈 뒤 규정 개정 작업을 마무리할 계획이다.

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