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코로나19 폭락장에 AI 펀드 수익률 선방…'사람보다 낫네'

기존 펀드들 최근 1개월 -10% 전후, 로봇은 -5%대로 방어
"위험관리 능력 탁월, 신중하게 고르면 자산관리에 도움"

(서울=뉴스1) 박응진 기자 | 2020-04-01 05:55 송고 | 2020-04-01 09:21 최종수정
© News1 최수아 디자이너

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 펜데믹(세계적 대유행) 여파로 전 세계 주식시장이 급락한 가운데 인공지능(AI) 자산관리사인 로보어드바이저(RA)가 운용한 펀드들이 인간인 펀드 매니저들이 운용한 것보다 수익률 면에서 선방한 것으로 나타났다.

1일 금융정보업체 에프앤가이드와 RA 테스트베드센터에 따르면 지난달 31일 기준 펀드 매니저들이 운용하는 펀드(이하 설정액 10억원 이상)의 평균수익률은 국내주식형 960개의 경우 최근 1개월 -14.54%, 3개월 -23.05%를 기록했다. 해외주식형 791개는 각각 -13.72%, -17.25%였다.

또한 △국내혼합형 653개(-5.90%, -9.37%) △해외혼합형 325개(-10.64%, -12.44%) △해외채권형 210개(-8.40%, -6.94%)도 일제히 마이너스 수익률을 보였다. 국내채권형 267개의 경우 -0.39%, 0.54%로 그나마 수익률이 나았다. 국내채권형을 빼고는 코로나19 악재를 고스란히 반영한 셈이다. 지난 1개월간 코스피 지수는 -16.41%, 코스닥 지수는 -18.07% 빠졌다.

테마별로 보면 국내주식 상장지수펀드(ETF) 258개는 최근 1개월 -13.87%, 3개월 -21.72%의 수익률을 보였다. 해외주식 ETF는 각각 -14.15%, -17.02%로 집계됐다. 

RA가 운용한 설정액 10억원 이상 17개 펀드의 평균수익률은 최근 1개월 -5.89%, 3개월 -8.59%로, 펀드 매니저들이 운용한 펀드들과 비교해 대체로 수익률 방어에 성공했다는 평가가 가능하다. 키움증권이 운용하는 '키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁'은 최근 1개월 -3.08%로 수익률이 가장 나았다.

설정액 기준에 제한을 두지 않으면 RA가 운용하는 펀드들 중에는 키움증권의 알고리즘 '키움 Momentum'을 활용한 위험중립형(설정액 1500만원)과 안정추구형(설정액 2000만원) 펀드가 각각 최근 1개월 0.04%, 0.02%의 수익을 내기도 했다.

이들 펀드는 급격한 주식시장 변동 시 채권과 주식 등 자산배분 비중을 조절하는 펀드로, 지난 2017년 05월22일부터 운용됐다. 키움증권 관계자는 "사람의 개입이 없이 로보어드바이저의 운용 지시를 따르는 상품"이라면서 "최근 채권을 담아 수익률이 좋았던 것 같다"고 설명했다.

RA는 로봇(Robot)과 투자전문가(Advisor)를 합친 용어로 AI 등 컴퓨터 알고리즘을 바탕으로 주식·채권 등을 사고팔아 자산관리를 해주는 서비스이다. RA는 특히 폭락장에서 인간처럼 당황하지 않는 등 감정적 대응을 하지 않는다는 게 특징이다. 지표로 나타나기 전까지는 투자전략에 각종 금융정책의 영향을 반영하지 않는다는 한계도 있다.    

RA 테스트베드센터의 테스트베드를 통과해 현재 상용서비스(무료추천 포함) 중인 로보어드바이저 펀드는 총 84개다. RA 테스트베드센터 관계자는 "위험관리 능력이 탁월한 알고리즘이 많이 있기 때문에 신중하게 고르면 자산관리에 도움이 될 것"이라고 했다.


pej86@news1.kr