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[KFF2016]'AI의 진화'…자본 시장, 투자전략도 '알고리즘'이 바꾼다

[한국미래포럼2016] 문병로 서울대학교 교수 "자본 시장에도 '알파고' 등장"

(서울=뉴스1) 이수호 기자 | 2016-05-25 12:45 송고 | 2016-05-25 13:45 최종수정
문병로 서울대학교 컴퓨터공학부 교수가 25일 오전 서울 여의도 전경련플라자에서 열린 '미래학자들과 함께하는 2030 AI시대, 미래 대예측 포럼'에서 기조강연을 하고 있다.  2016.5.25/뉴스1 © News1 최현규 기자


컴퓨터 알고리즘 최적화 전문가로 국내 최초의 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발한 문병로 서울대학교 교수는 "미래의 트레이딩은 알고리즘이 키워드"라며 "자본 시장도 알파고처럼 놀라운 일이 벌어질 것"이라고 밝혔다. 

문 교수는 뉴스1코리아와 유엔미래포럼의 공동 주최로 25일 서울 여의도 전경련플라자에서 열린 '한국미래포럼 2016'에 참석해 '인공지능과 투자전략공간의 탐색'이라는 주제 강연을 통해 이같이 말했다. 

이날 문 교수는 "투자전략의 경우 아직은 사람 중심형이 다수로 현재는 컴퓨터 지원형으로 넘어가는 과도기"라며 "향후 컴퓨터 주도형으로 바뀌게될 것"이라고 전망했다. 이어 그는 "공간은 너무 넓고 주어진 시간은 턱없이 짧기 때문에 알고리즘이 자본 시장에서도 필요하다"고 강조했다. 

그는 지난 2000년 알고리즘 최적화 이론을 주식시장 데이터에 접목시키고 국내 최초의 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발했다. 지난 2009년 2월부터 7년간 자산 운용 수익률 256%를 기록해 코스피 상승률 69% 대비 187%의 성과를 냈다. 연도별 기준으로는 매년 코스피 대비 안정적인 우위를 유지하고 있다.

문 교수는 "컴퓨터 알고리즘은 문제를 풀기 위해 공간을 돌아다니는 개념"이라며 "알파고는 그림을 보고 형세를 파악하는 어림셈의 과학이고 이같은 알고리즘은 투자전략에서도 마찬가지"라고 설명했다. 아울러 그는 "대차대조표와 손익계산서, 현금흐름표, 주가, 거래량, 경제지표 등 최적화 알고리즘이 적용될 수 있는 것들이 많다"고 강조했다. 
 
마지막으로 그는 "알파고가 두려운 이유는 사람이 내부를 들여다 보아도 추상화의 패턴을 이해할 수 없다는 것"이라며 "스스로 강화학습한다는 점과 아직 능력을 다 보이지 않았다는 점도 알파고가 두려운 이유"라고 설명했다.

이어 그는 "인공지능이 완벽할 필요는 없다고 생각한다"며 "자동 주행은 사람보다 잘하면 되고 로봇닥터는 의사보다 잘하면 되고 로봇트레이더는 잃는 확률보다 얻는 확률이 다소 높으면 된다"고 덧붙였다.


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